基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究

朱福敏, 宋佳音, 刘仪榕

中央财经大学学报 ›› 2024, Vol. 0 ›› Issue (1) : 47-60.

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金融保险

基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究

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Tail Risk Measurement in Stock Market Based on Levy-GARCH Model

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