基于 GARCH － copula 模型的股指期货动态套期保值比率研究

蒋 彧

中央财经大学学报 ›› 2013, Vol. 1 ›› Issue (05) : 38.

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金融证券

基于 GARCH － copula 模型的股指期货动态套期保值比率研究

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Study on the Dynamic Hedging Ratios of Stock Index Future Using GARCH － Copula Model

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