房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型

沈悦, 戴士伟, 陈锟

中央财经大学学报 ›› 2016, Vol. 0 ›› Issue (3) : 88-95.

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理论经济

房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型

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Measuring Systemic Risk Spillover Effects of Housing Price's Excessive Fluctuation: Based on GARCH-Copula-CoVaR Model

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