中国金融市场间风险溢出效应的实证研究——基于四元VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型
张金林;贺根庆;王伟
中央财经大学学报 ›› 2012, Vol. 0 ›› Issue (07) : 0-0.
中国金融市场间风险溢出效应的实证研究——基于四元VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型
An Empirical Research on Spillover Effect within Chinese Financial Markets——Based on VEC-GARCH(1,1)-BEKK Model with four variables
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